講座題目：模型不確定性和模型平均方法 2019-12-02

題目：模型不確定性和模型平均方法

報(bào)告人：張新雨，中科院系統(tǒng)所/預(yù)測中心研究員

時(shí)間：2019年12月9日（周一） 15：00開始

地點(diǎn)：bwin必贏唯一官網(wǎng)315會議室

報(bào)告摘要：在大數(shù)據(jù)時(shí)代，模型不確定性廣泛存在。模型不確定性可來自理論不確定、異質(zhì)性不確定、函數(shù)形式不確定等。在統(tǒng)計(jì)分析中忽視模型不確定性會導(dǎo)致誤判，造成決策失誤。例如，把不顯著變量誤判為顯著的變量。在預(yù)測中忽視模型不確定性會導(dǎo)致信息遺失和不穩(wěn)健預(yù)測，造成預(yù)測失效。模型平均通過對來自各個(gè)模型的估計(jì)或者預(yù)測進(jìn)行加權(quán)，是處理模型不確定性的主要方法之一。報(bào)告人將介紹模型不確定性、模型平均方法和幾個(gè)案例。

主講人簡介

張新雨，中科院系統(tǒng)所/預(yù)測中心研究員。在中科院系統(tǒng)所獲得博士學(xué)位學(xué)位，曾在TAMU做博士后研究。主要從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的理論和應(yīng)用研究工作，具體研究方向包括模型平均、模型選擇和組合預(yù)測等。陸續(xù)主持杰青、優(yōu)青等四項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。發(fā)表論文50余篇。擔(dān)任期刊《JSSC》、《SADM》、《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》、《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》和《Econometrics》的副主編、編委或客座主編。